Самый частый вопрос от новичков — не «какую монету купить», а «сколько денег заводить в сделку». И это правильный вопрос: размер позиции определяет, переживёт ли депозит серию неудачных сделок подряд, а серии неудачных сделок подряд — это не исключение, а статистическая норма для любой стратегии, даже прибыльной на дистанции.
Правило 1-2% на сделку
Базовый ориентир, которым пользуется большинство системных трейдеров: риск на одну сделку — не сумма, которую вы заводите в позицию, а сумма, которую вы готовы потерять, если сработает стоп-лосс — не должен превышать 1-2% от депозита. Это не значит «покупай на 1-2% депозита» — размер самой позиции может быть больше, в зависимости от того, насколько далеко стоп от точки входа.
Пример расчёта:
- Депозит: 100 000 ₽
- Риск на сделку: 1,5% = 1 500 ₽
- Расстояние от входа до стоп-лосса: 3%
- Размер позиции = 1 500 / 0,03 = 50 000 ₽ (половина депозита в позиции, но риск в деньгах — те же 1 500 ₽)
Это частный случай общего принципа риск-менеджмента: не количество сделок и не размер позиции сами по себе убивают депозит, а отсутствие ограничения на то, сколько можно потерять за один раз.
Почему 1-2%, а не 10%
При риске 10% на сделку серия всего из 5 убыточных сделок подряд — обычное дело даже у рабочей стратегии — уменьшает депозит примерно вдвое, а чтобы отыграть такую просадку, нужен уже почти 100%-й рост. При риске 1-2% та же серия просадок остаётся в пределах 5-10% депозита — заметно, но не критично, и не толкает к эмоциональному отыгрышу (об этом отдельно — в статье про отыгрыш после слитого депозита).
Что дальше
Это правило работает на любой бирже, но удобство расчёта позиции и качество исполнения стоп-лосса сильно зависят от инструментов конкретной площадки — сравнение того, чем пользуюсь сам, есть на странице «Биржи».