Базовая формула: размер позиции через риск и стоп-лосс

Формула расчёта позиции выглядит так:

Размер позиции = (Депозит × Риск в %) / (Расстояние до стоп-лосса в %)

Пример: депозит $10 000, я готов рисковать 1% ($100), стоп ставлю на 4% ниже входа. Размер позиции = $10 000 × 0,01 / 0,04 = $2500.

Если стоп сработает, я потеряю ровно $100 — 1% от депозита. Расстояние до стопа определяю по техническому уровню (последний минимум, зона поддержки), а не произвольно.

Ошибка №1: считать риск от размера позиции, а не от депозита

Новичок открывает позицию на $5000 из депозита $10 000 и ставит стоп на 2% ниже. Думает, что рискует 2%. На деле рискует $100, то есть 1% от депозита — это нормально. Но если он хотел рисковать именно 2% от депозита ($200), размер позиции должен быть $10 000, а не $5000.

Риск всегда считаю от общего капитала, а не от суммы, которую вложил в сделку. Иначе теряешь контроль: после нескольких стопов депозит сокращается быстрее, чем ожидал.

Ошибка №2: ставить стоп после открытия позиции

Видел это десятки раз: трейдер заходит в BTC по рынку, а потом думает, куда поставить стоп. В итоге ставит его слишком близко (чтобы «не потерять много») или слишком далеко (чтобы «не выбило раньше времени»). Оба варианта ломают расчёт риска.

Я определяю уровень стоп-лосса до входа — по структуре графика. Потом считаю размер позиции по формуле выше. Если расстояние до технического стопа слишком большое и размер позиции получается микроскопическим — просто пропускаю сделку. Входить «потому что сигнал» без адекватного соотношения риска и позиции — путь к убыткам.

Ошибка №3: игнорировать комиссии и проскальзывание

Комиссия на Bybit для мейкера 0,01%, для тейкера 0,055%. Если открываешь позицию по рынку и закрываешь по стопу (тоже по рынку), платишь ~0,11% в оба конца. На позиции $10 000 это $11.

Проскальзывание при волатильности может добавить ещё 0,1–0,3%. В сумме реальный убыток при срабатывании стопа будет на $15–40 больше расчётного. Если риск на сделку $100, фактически теряешь $115–140. Я закладываю комиссии и проскальзывание в формулу, уменьшая расчётный риск на 0,2–0,5 процентных пункта.

Пример расчёта на реальной сделке по BTC

Депозит: $20 000. Риск на сделку: 1,5% ($300). Цена BTC на CoinMarketCap: $95 000. Вход планирую на $95 000, стоп — $92 650 (последний локальный минимум). Расстояние до стопа: ($95 000 − $92 650) / $95 000 = 2,47%.

Размер позиции: $20 000 × 0,015 / 0,0247 = $12 146. Покупаю BTC на $12 146 (≈0,1278 BTC). Если стоп сработает, потеряю $12 146 × 0,0247 = $300 — ровно 1,5% депозита. Учитываю комиссии: снижаю риск до 1,4%, размер позиции — $11 336.

Более детальные примеры разбираю в торговом PDF — там пошаговые сценарии с разными типами ордеров и расчётом плеча.

Чек-лист перед входом в позицию

  1. Определил технический уровень для стоп-лосса — до входа.
  2. Рассчитал расстояние до стопа в процентах от цены входа.
  3. Применил формулу: размер позиции = (депозит × риск) / расстояние до стопа.
  4. Учёл комиссии и проскальзывание — снизил расчётный риск на 0,2–0,5 п.п.
  5. Убедился, что размер позиции вписывается в лимиты биржи и ликвидность стакана.

Если хотя бы один пункт не выполнен — не открываю сделку. Формула работает только когда применяешь её каждый раз, без исключений.

Разборы реальных сделок с расчётами риска публикую в Telegram-канале @bragis_trader — подписывайся, чтобы видеть, как теория выглядит на практике.